Sistem Martingale, Alternatif Manajemen Resiko

Anda tentu pernah mendengar istilah “Martingale” dalam dunia trading. Ya, martingale adalah suatu strategi trading yang menerapkan manajemen lot seperti piramid.

Piramid? Apabila setelah mendengar kata ini dan membayangkan bahwa jumlah lot yang makin ke bawah semakin besar, maka anda benar sekali !

Misalnya kita membuka posisi beli 1 Lot dengan target profit 10 pip. Namun target tidak tercapai, posisi bahkan terbawa ke bawah 30 pip. Kemudian kita buka lagi posisi dengan jarak 30 pip dari posisi pertama dengan jumlah lot ditambah menjadi 2. Target profit untuk kedua posisi itu adalah 15 pip dari posisi ke-2. Berarti kita nantinya akan mendapat (1 x -15) + (2 x 15) = 15 pip (+spread). lalu bila pada posisi ke-2 ini level TP masih belum tercapai dan terbaw lagi ke bawah, mak kita buka lagi posisi ke-3 dengan jumlah lot yang lebih besar dan seterusnya.

Dari ilustrasi di atas, apakah terbayangkan berapa besar resikonya? Tapi mengapa masih ada saja orang yang tertarik menggunakan sistem ini? Logikanya, dengan menggunakan beberapa level posisi, kita berharap harga akan bergerak sesuai arah yang kita kehendaki. Dengan demikian, sejumlah posisi yang kita buka tadi menghasilkan keuntungan pada akhirnya.

Ada sebuah sistem trading martingale yang menarik untuk kita bedah, namanya “Buru Trader”. Sistem ini telah dibuatkan program piranti linaknya sehingga semua order dapat tereksekusi secara otomatis. “Buru Trader” menggunakan aturan buka posisi yang sangat sederhana pada penerapan di EURUSD dan/atau EURGBP debgab timeframe grafik 1 menit. Sementara indikator yang digunakan adalah Stochastic (5,3,3) dan Bollinger Bands (20,2). Aturannya adalah , posisi beli terjadi bila harga penutupan batang candle 1 menit telah melewati garis bawah Bollinger bands. Sedangkan garis signal stochastic telah di bawah level 14. Posisi jual terjadi bila harga penutupan batang candle satu menit telah melewati garis atas bollinger bands dan garis stochastic telah di atas level 86.

Kita gunakan martingale dengan urutan jumlah lot sesuai dengan urutan angka Fibonacci (penggunaan jumlah lot menurut fibonacci ini sudah dimodifikasi menyesuaikan dengan ketentuan MONEX Trader). Dimulai dari 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 dst (angka 2 diperoleh dari penjumlahan 2 angka di depan 1+1, angka 3 dari 1+2, angka 5 dari 2+3, dst).

Piramid yang kita pakai hingga 8 tingkat, artinya total Lot yang digunakan dengan 8 tingkat pemakaian adalah 54 Lot. Dengan Leverage 1:100 untuk kontrak 100 ribu dollar, jumlah margin yang dibutuhkan harus diatas 50 ribu dollar.

Pembukaan posisi baru (tingkat 1) dimulai pukul 09.00 hingga pukul 14.00 WIB. Di luar waktu tersebut, kita hanya menyelesaikan posisi yang ada dengan didtem martingale. Jarak antara tiap tingkat adalah 21 pip. Jadi, misalnya kita buka posisi beli di 1.3520, maka tingkat kedua adalah di 1.3499. dst.

Yang menjadi pertanyaan adalah, berapa TP masing-masing tingkat? Mari kita lihat tabel berikut ini :


Tabel 1 : Ilustrasi TP untuk masing-masing tingkat dan Lot.

Pada tingkat 1, missalkan untuk posisi buy, kita buka 1 lot posisi baru dengan TP 10 pip. Bila Tingkat 1 ini tidak terselesaikan dan keadaan -21 pip, kita buka 1 Lot lagi (tingkat 2), sehingga ada 2 posisi terbuka masing-masing 1 Lot. TP dari posisi pertama dibuat -7 pip, posisi kedua -14 pip sehingga total profit yang diharapkan menjadi 7 pip.

Saat kita membuka posisi baru, kita tidak memberikan level stop loss (SL). Mengapa? Karena cara kita menangani resiko adalah dengan melakukan averaging, atau merata0ratakan posisi terbuka melalui sistem martingale tersebut.

Kalau anda bertanya berapa besar tingkat keberhasilan sistem ini? Jawabannya adalah sistem ini sama dengan sistem-sistem yang lain. Untuk mencapai tingkat keberhasilan yang tinggi, kita harus memperhatikankarakter dari produk sebelum menerapkan sistem ini. Kapan kita harus membuka posisi dan kapan harus menutupnya. Berapa jumlah lot yang harus digunakan serta apa strateginya bila posisi terbuka itu tidak menghasilkan profit dalam kurub waktu tertentu.

Sumber : Ariston Tjendra; Senior Research and Analyst Monex,FM Magazine

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s