Stochastic Trader

Strategi trading terbaik tentunya adalah strategi yang paling sederhana dan mudah untuk diaplikasikan. Dalam hal ini kita dapat memulainya dengan penggunaan stochastic dalam setting-an standar. Dasar strategi trading telah dibahas pada artikel sebelumnya, yaitu dengan menggabungkan sinyal divergensi dan perpotongan garis %K dan %D, yang terjadi pada area ekstrim.

setting stochastic

Setting-an dan aturan yang dijabarkan hanya sesuai untuk instrumen EUR/USD dalam bingkai waktu 1 jam. Untuk menerapkannya pada instrumen yang berbeda dibutuhkan studi, settingan dan aturan tersendiri karena masing – masing instrumen memiliki perbedaan karakteristik dan volatilitas yang signifikan. Selain itu patut diperhatikan juga bahwa pengujian ini terbatas dalam periode beberapa bulan terakhir saja. Sehingga untuk menerapkannya diperlukan masa pengujian yang lebih panjang dan sepenuhnya diserahkan kepada pembaca.

ATURAN

5 kondisi di bawah ini merupakan syarat entry sell ( kebalikannya digunakan untuk entry buy ):

  1. Divergensi skala kecil terjadi di atas area 70 dengan 2 kali sinyal perpotongan ( Sell Crossover ).
  2. Penurunan stochastic tidak lebih rendah dari 50 sebelum membuat puncak ke-dua.
  3. Entry setelah perpotongan ke-dua terkonfirmasi oleh penutupan harga.
  4. Stop Loss ditempatkan pada swing high terdekat ( maksimum 30 pips )
  5. Target profit ditempatkan 2 kali jumlah stop loss ( maksimum 60 pips )

Untuk lebih memahami strategi divergensi ini, pembaca dapat memperhatikan gambar 5 dan 6.

gbr 5 strategi divergensi

Gambar 5, padapoin 1 hingga 3 merupakan sinyal yang dihasilkan oleh pergerakan stochastic dengan urutan masing – masing. Dimana divergensi kecil terjadi di atas area 70 [poin 1], diselingi oleh penurunan stochastic ke bawah area 70 namun masih berada di atas 50 [poin 2] dan dikonfirmasi oleh perpotongan ke-dua yang terjadi di atas area 70 [poin3]. Sementara penempatan stop loss [poin4] dan target profit [poin 5] dilakukan setelah ( atau bersamaan ) denganpenempatan order entry.

Pembaca sebaiknya memahami dan mengikuti tahapan strategi divergensi yang disebutkan langkah demi langkah sebelum melakukan pengembangan sendiri ( jika memang ingin dilakukan nantinya ), sehingga penerapannya terbiasa dan akrab. Dalam proses tersebut pembaca akan menemukan banyak keberhasilan dan kegagalan. Namun jangan berkecil hati karena dari titik itulah pengembangan dan modifikasi dapat dilakukan.

Untuk lebih melekatkan syarat – syarat pengambilan posisi yang dijabarkan disini, silahkan amati contoh pada gambar 6. Dimana sinyal yang muncul padabagian  paling kiri gambar sepenuhnya sesuai aturan, namun dua sinyal yang muncul setelah itu gagal memenuhi syarat ke-dua yaitu ketika stochastic turun bahkan melebihi level 20.

gbr 6 syarat divergensi

 Pembaca dapat melakukan uji coba strategi ini, sejak bulan januari 2013 hingga pertengahan April 2013. Posisi entry terjadi 21 kali dengan kegagalan sebanyak 8 kali. Sehingga menghasilkan win loss ratio 60:40, risk to reward ratio 1:2 dan dengan profit factor sebesar 3,25 atau dari setiap $1 kerugian transaksi akan digantikan dengan $3,25keuntungan.

Meningkatkan Kinerj Strategi Divergensi

Terdapat banyak cara untuk meningkatkan kinerja trading melalui strategi ini. Salah satunya dengan memodifikasi aturan yang ada, namun tetap mempertimbangkan keberhasilan yang telah diraih. Sebagai contoh adalah memodifikasi aturan ke-dua dari tahapan sebelumnya, di mana koreksi  stochastic diperbolehkan melewati area 50. Namun penting sekali untuk mempertahankan batasan maksimal yaitu 30 untuk koreksi penurunan dan 70 untuk koreksi kenaikan.

pengoptimalan stochastic

Hasilnya adalah frekuensi trading mengalami peningkatan lebih dari 80% mencapai 39 kli transaksi dengan hanya 12 kalimengalami kegagalan.Pengujian juga bisa dilakukan pada instrumen dan waktu yang sama dengan pengujian sebelumnya.

Win / Loss ratio meningkat jadi 70 : 30, risk to reward ratio bertahan di level 1 : 2 dan profit factor mencapai level 4,5. Atau dengan kata lain dari setiap $1 kerugian yang dihasilkan oleh strategi ini akan digantikan dengan $4,5 keuntungan.

Sumber :Iswardi Lingga; FM Magazine Mei 2013

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s