Penggunaan Parabolic SAR untuk Exit level Secara Efektif

Parabolic SAR (Parabolic Stop and Reverse) adalah suatu metode analisa teknikal yang disusun oleh J. Welles Wilder Jr. dan mulai diperkenalkan pada tahun 1978 dalam buku New Concepts in Technical Trading Systems. Metode ini sangat berguna untuk menemukan potensi reversal pada pergerakan harga produk di pasar keuangan, seperti saham dan mata uang. Parabolic SAR  pada dasarnya adalahlagging indicator yang dapat digunakan untuk menentukan trailing stop loss serta titik masuk/keluar posisi, dengan mengacu pada tren harga dalam kurva parabolik yang mencerminkan tren kuat di pasar. Jika posisi Parabolic SAR berada di bawah harga running maka mengindikasikan tren bullish. Sementara bila posisinya berada di atas harga running maka mengindikasikan tren bearish.

Penggunaan umum Parabolic SAR sebagai indikator pencari poin masuk dan keluar sebenarnya mudah dimengerti dan diaplikasikan. Prinsipnya apabila titik Parabolic berpindah dari atas ke bawah harga running, maka menjadi sinyal untuk beli (buy). Sebaliknya jika titik tersebut berpindah dari bawah ke atas harga running, maka menjadi sinyal untuk jual (sell). Kendala paling pelik dari penggunaan Parabolic SAR muncul dalam kondisi pasar yang stabil atau terlalu sempit, yang membuat level masuk dan keluar posisi menjadi sempit pula. Sehingga nilai transaksi yang ditempatkan terkadang tidak mampu menutup jumlah spread dari suatu produk. Efektivitas Parabolic SAR paling terbukti ketika digunakan sebagai exit level, baik untuk menentukan stop loss maupun take profit, disertai pemakaian indikator teknikal lainnya sebagai entry level.

Rubrik Trading Strategy kali ini akan menjabarkan penggunaan suatu persilangan dari 2 Weighted Moving Average (WMA) dan Parabolic SAR untuk bertransaksi di pasar. Periode yang digunakan pada WMA adalah 5 dan 14. Sementara setelan Parabolic SAR yang diterapkan adalah standard step 0.02 dan maximum 0.2.

Implementasi

Berikut ini adalah ulasan tentang penerapan strategi yang simpel dengan cara menempatkan entry level berdasarkan persilangan (cross) WMA 5 dan 14. Apabila WMA 5 telah terkonfirmasi memotong WMA 14 ke atas, maka ambil posisi buy. Sebaliknya jika WMA 5 terkonfirmasi memotong WMA 14 ke bawah, maka ambil posisisell. Syarat konfirmasi adalah setelah harga penutupan terbentuk. Sebelum mengambil posisi, perhatikan posisi Parabolic SAR. Pada umumnya arah perpotongan WMA mengarah ke level Parabolic SAR, yang berarti pergerakannya akan melawan tren Parabolic SAR. Dalam kondisi seperti ini, Parabolic SAR menjadi target level atauexit level pasar. Apabila terjadi sebaliknya, yakni arah perpotongan WMA menjauhi level Parabolic SA, berarti posisi kita searah dengan tren Parabolic SAR. Dalam kondisi seperti ini, peluang untuk profit menjadi lebih besar dan kita dapat keluar atau melikuidasi posisi saat harga yang naik, kembali turun menyentuh WMA 5. Atau kita dapat kembali menggunakan metode Parabolic SAR, yang memang biasanya mampu memberikan profit lebih besar.

Sebelum pengambilan posisi harus diperhatikan adalah spread produk transaksi, volatilitas pasar dan jarak harga penutupan dengan titik Parabolic SAR, yang pengaruhnya sangat besar terhadap hasil trading. Kondisi terbaik adalah ketika pasar bergerak fluktuatif dengan kisaran besar. Penerapannya sangat mudah yakni hanya dengan menghitung besarnya jarak antara titik Parabolic SAR ketika cross WMA terbentuk dan harga penutupan saat cross WMA terbentuk. Untuk produk denganspread kecil seperti forex, perbedaan sebesar 20-30 poin cukup untuk dijadikan syarat masuk posisi. Sedangkan untuk produk dengan spread lebih besar, misalnya emas, sangat disarankan perbedaan 100 poin sebagai syarat untuk masuk posisi. Rekomendasi ini ditujukan supaya kita bisa menghindari exit level yang terlalu sempit dari posisi masuk.

Sama seperti penggunaan indikator teknikal lainnya, kita sangat disarankan untuk mempersiapkan level risiko atau tingkat kerugian yang wajar. Dalam penerapan indikator kali ini terdapat 3 level yang dapat digunakan sebagai alternatif stop lossyaitu:

  1. Titik Parabolic SAR sebagai level stop loss.
  2. Running price (harga berjalan) kembali menyentuh WMA 14 pada posisi loss.
  3. Level high/low dari candlestick pada saat cross WMA terbentuk.

Poin 1 dan 2 bisa saja menjadi exit level profit pada sebuah tren yang kuat, sedangkan poin 3 menjadi exit level yang fixed dari posisi buy/sell.

Berikut ini adalah faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam transaksi:

  1. Selalu perhatikan jarak antara nilai Parabolic SAR dan harga penutupan di chartsaat cross WMA terbentuk atau terkonfirmasi. Jangan lupa untuk memperhitungkan spread dan volatilitas harga saat pengambilan posisi.
  2. Posisi buy/sell yang menuju titik Parabolic SAR biasanya memberikan peluang untuk profit lebih cepat meskipun nilainya lebih kecil. Sedangkan posisi yang menjauhi titik Parabolic SAR pada umumnya memberikan peluang profit lebih besar tetapi untuk jangka waktu yang lebih lama.
  3. Ambil posisi hanya bila cross WMA telah terbentuk atau terkonfirmasi, jangan pada saat cross baru terbentuk, karena perubahan mungkin terjadi seiring pergerakan harga.
  4. Sedapat mungkin hindari transaksi menjelang dan setelah rilis data fundamental dengan impact tinggi karena akan mempengaruhi pergerakan pasar.

Indikator teknikal ini dapat digunakan pada hampir semua periode, meskipun lebih efektif diterapkan pada periode menengah di chart antara 15 menit dan 1 jam. Selalu ingat untuk membatasi kerugian dengan mematok level risiko yang dapat anda terima.

COPY1

Gambar 1. Grafik 15 Menit XAUUSD

Keterangan gambar:

–          Garis hijau: WMA 5

–          Garis merah: WMA 14

–          Titik biru: Parabolic SAR 0.02, 0.2

SUMBER

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s