Trading dengan Risk to Reward Ratio

Saat berhadapan dengan Floating Loss (Posisi Rugi), kita biasanya akan mempertahankan posisi jumlah kerugian tersebut membengkak sampai beberapa ratus poin. Hal ini terjadi bukan karena tuntutan sistem trading, tetapi lebih pada ketidaksiapan kita dalam menerima kerugian, sekecil apapun itu.

Ketidaksiapan dalam menerima kerugian akan mengantar kita untuk menerima kerugian yang lebi besar lagi, dan pada akhirnya akan mempercepat proses the end dari satu episode the end dari satu episode trading kita. Agar hal tersebut tidak berulang pada aktivitas trading selanjutnya, maka kita perlu mendapat aplikasi terbaik dari ilmu-ilmu yang sudah ada.

Rasio Resiko berbanding inmal hasil (Risk To Reward Ratio/R3)

Konsep ini dikenal dengan Risk ti Reward Ratio dan untuk selanjutnya kita singkay R3. Dalam trading, R3 adalah perbandingan antara kerugian dan keuntungan yang diperoleh dalam aktivitas transaksi. Mari simak ilustrasi R3 di bawah ini :

2014-08-10_153858

Asumsikan kita melakukan deposit dana sebesar Rp.100juta atau $10.000, dan telah melakukan transaksi sebanyak 10 kali dengan kondisi sebagai berikut :

Setiap transaksi sebesar 1 Lot dengan target keuntungan $1.500 (Rp.15 juta) dan batas kerugian (stop Loss) sebesar $500 (5 juta). dengan demikian perbandingan R3-nya adalah 3 banding 1. Keuntungan transaksi 3 kali lebih besar dibandingkan kerugian.

Dengan aturan sesederhana itu, maka sekalipun sistem trading kita hanya mampu menghasilkan keuntungan 3 kali dari 10 transaksi (7 kali transaksi rugi), kita masih tetap mendapatkan keuntungan sebesar $1.000 (Rp.10 juta) (Lihat tabel 1). Asumsikan komisi yang dibayar untuk pialang (broker) sejumlah $50 (Rp.500 ribu) per transaksi sehingga untuk 10 transaksi totalnya adalah $500 (Rp.5 juta), maka kita masih mendapat sisa keuntungan sebesar $500 atau Rp.5 juta.

Indah bukan? Konsep sederhna namun sangat membangun. Tapi tunggu dulu, keindahannya belum berhenti sampai disitu. Bagaimana jika dalam kesempatan 10 transaksi lain ternyata keuntungan kita bertambah 1 kali lagi saja? Bagaimana jika dalam 10 transaksi tersebut, 4 diantaranya menghasilkan keuntungan (sebelumnya hanya 3) dan 6 sisanya masih mengalami kerugian?

Mari kembali kita simak ilustrasi di bawah ini :

2014-08-10_164724

Dari hasil pada tabel 2 tersebut, jika dikurangi total komisi $500 maka total keuntungan kita telah menjadi $2.500.

Satu saja peningkatan kinerja (Win Loss Ratio) dari sistem trading akan membuat perbedaan yang luar biasa. Dari total keuntungan $500 menjadi $2.500.

Mungkin rekan pembacaberanggapan ulasan di atas hanya sekedar teori. bagaimana mungkin mendapat keuntungan dan kerugian persis sama padahal kondisi pasar sangat dinamis. Jumlah $1.500 berarti 150 poin untuk sebagian besar instrumen forex, yang rata-rata pergerakannya tidak sebesar indeks saham? Namun memang jawabannya benar-benar sesederhana itu.

Rata-rata range harian sangat membantu dalam menentukan R3, tetapi kita idak harus memaksakannya. Apabila range hari ini tidak mkencukupi, masih ada range esok hari. Metode ini juga tidak harus diterapkan persis pada setiap transaksi. Sekali lagi, tidak harus seperti itu. Kita dapat menggunakan rata-rata kerugian dan rata-rata keuntungan dalam jumlah tertentu transaksi, berpatokan pada jumlah kerugian maksimal, dan menggunakan trailing stop sebagai alat untuk mengubah level stop loss dan mengunci keuntungan.

Misalnya kerugian setiap transaksi tidak boleh lebih dari 10% dari modal dan itu berarti $1.000 (dari $10.000).

Dan jika kita tetap menggunakan rasio 3 berbanding 1, maka target keuntungan per transaksi adalah $3.000. Kemudian, kita dapat menerapkan langkah-langkah lanjutan sebagai berikut :

  1. Menempatkan level stop awal (initial stop) pada harga 100poin di bawah posisi beli atau 100 poin di atas posisi jual.
  2. Menempatkan target likuidasi pada harga 300 poin di atas posisi beli atau 300 poin di bawah harga posisi jual.
  3. Menggunakan trailing stop dengan basis pergerakan 30 atau 50 poin. Artinya setelah mencapai keuntungan 30 atau 50 poin, level stop yang tadinya sebesar 100 poin akan terus berkurang sesuai dengan pergerakan harga.

dengan demikian, stop kita tidak berbentuk angka pasti yang sama setiap saat, namun berubah sesuai dengan pergerakan harga. Pada kondisi yang tertentu sekali level stop 100 poin tersebut dapat terkena, namun tentunga lebih sering kurang dari 100 poin karena penggunaan trailing stop.

Jika kita asumsikan saja rata-rata posisi sebesar 50 poin atau $500, dan rata-rata keuntungan sebesar 150 poin, karena 300 poin target bisa jadi sulit tercapai. Maka hasil transaksi kita akan sama dengan tabel 1 atau tabel 2 di atas.

Jika sistem kita mampu menghasilkan 3 posisi untung dan 6 posisi rugi, maka rekening kita pun masih tumbuh $500 setelah dipangkas komisi. Atau jika kondisi sistem trading kita ternyata mampu menghasilkan keuntungan 4 posisi dan rugi hanya 6 posisi, maka kita juga masih tetap mendapatkan keuntungan yang sama dengan tabel 2, sebesar $2.500 setelah komisi.

Tapi tunggu dulu, bagaimana jika sistem saya hanya mampu menghasilkan keuntungan dengan 2 posisi saja dan 8 posisi lagi mempersembahkan kerugian? Apakah Risk to Reward ratio-nya perlu di tingkatkan? Misalnya menjadi 4 : 1, atau lebih dari itu?

Jawabannya juga sederhana. Anda tidak perlu mengubaah rasio anda. Anda hanya perlu membuang jauh-jauh sistem trading anda tersebut.

Semoga tulisan ini dapat membantu rekan pembaca dalam meningkatkan kinerja trading anda.

Sumber : Iswardi Lingga ; FM Magazine 2014

One response to “Trading dengan Risk to Reward Ratio

  1. Pingback: Strategi Meraup Laba dari ‘Si Pembohong’ |

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s