Analisis Sederhana & Sistem Trading

Sistem trading pada dasarnya berangkat dari hasil analisis, yang umumnya tergantung pada kualitas pribadi dan tingkat pengalaman seorang analis. Sebagian dari cara menganalisis tersebut dapat disusun melalui serangkaian langkah-langkah yang dapat dialih bahasakan ke dalam bahasa komputer, namun sebagian lainnya tidak demikian. Ulasan kali mencoba membahas tentang bagaimana menyusun sistem trading berdasarkan metode analisis yang umum digunakan oleh seorang analis yang masih memiliki tingkat subyektifitas tinggi, dan tentunya ketika mengaitkan analisis dengan sistem trading maka alat yang digunakan pun umumnya adalah alat-alat analisa teknikal.

Trend & Ide Sistem Trading

Hampir seluruh literatur teknikal berbicara tentang trend karena merupakan materi terpenting dalam analisa teknikal, demikian juga dengan pembahasan kali ini, trend tidak boleh luput, bahkan menjadi topik pembahasan pertama yang kemudian barulah dapat disusul oleh pembahasan lain, seperti support & resistance atau peluang koreksi serta target harga. Alat unik untuk mengenali trendpun beragam, namun dalam pembahasan ini kita hanya akan menggunakan dua garis Exponential Moving Average

2014-08-22_075952

Trend dikenali melalui perpotongan dua garis Moving Average (EMA crossover) dan dengan membandingkan posisinya terhadap harga. Pada ilustrasi gambar 1, dari bagian kiri grafik, uptrend terjadi karena harga berada di atas kedua garis EMA dan memasuki kondisi sideway ketika harga bergerak kebawah garis tersebut. Downtrend dimulai ketika garis EMA 20 (solid line) memotong ke bawah EMA 50 (dotted line), dan kembali memasuki area sideway (bias) sebelum mengalami bullish cross saat EMA 20 memotong ke atas EMA50. Kondisi sideway atau bias terjadi ketika harga berulangkali memotong garis EMA yang dibarengi dengan flat-nya kedua garis EMA tersebut.

Fakta crossover

  1. Valid namun ‘terlambat’: Karena  merupakan rata-rata, EMA bergerak lebih lambat dibanding harga, sehingga semakin besar periode yang digunakan, semakin lambat MA memberikan sinyal. Namun di sisi lain semakin lama periode yang digunakan semakin valid pula sinyak yang dihasilkan.
  2. Koreksi: Data pergerakan harga yang banyak tersebut dalam trend yang
    sangat kuat tidak akan memberikan masalah bagi penggunanya. Yang menjadi
    rintangan adalah trend dengan kekuatan dimaksud jarang terjadi terutama pada
    saat dimulainya trend baru. Sehingga yang sering terjadi setelah MA memberikan sinyal, harga cenderung bergerak ke arah yang berlawanan dari yang diindikasikannya untuk beberapa waktu. Sehingga cara terbaik dalam mengatasi hal ini adalah dengan cara memperkecil tingkat resiko dengan menunggu harga mengalami koreksi sedalam mungkin.

2014-08-22_080021

2014-08-22_0806412014-08-22_080701

 

 

 

 

 

 

 

Pada gambar 3, EMA memberikan sinyal bearish yang mendekati titik dasar A, kemudian diikuti oleh reboundnya harga hingga mencapai 50% dari total pergerakan pada titik B. Harga kemudian melanjutkan pergerakan menuju titik C melanjutkan sinyal yang diberikan EMA dengan panjang pergerakan sekitar 100% dari total A. Hal yang sama juga terjadi pada bagian kanan gambar 4, setelah EMA memberikan sinyal bullish mendekati titik puncak A, dan terkoreksi hingga 61,8% pada titik B sebelum melanjutkan reli ke level C (100% panjang A). Fibonacci adalah alat tambahan yang digunakan, retracement untuk
koreksi dan expansion untuk target reli. Dari konsep analisis sederhana  ini, juga dapat dimunculkan aturan sistem yang juga sederhana.

2014-08-22_081036 2014-08-22_081053

Optimasi 

Sebagai bentuk hasil analisis yang sederhana, Anda dapat mengoptimalkan kinerja sistem ini melalui peningkatan akurasi hasil analisis tersebut. Dua faktor penting pergerakan harga yang dapat Anda gunakan untuk memenuhi tujuan tersebut, yang sangat terkait erat dengan akurasi sistem adalah;

  1. Identifikasi pergerakan (price movement) – Pattern Tentunya objek analisis adalah  harga, dan seperti sebelumnya telah disinggung harga tersebut begerak dalam kecenderungan tertentu yang dapat diidentifikasi. Price pattern adalah istilah yang umum digunakan untuk merujuk pada pola-pola pergerakan harga yang sudah diidentifikasikan sebelumnya untuk membantu Anda memperkirakan arah pergerakan harga ketika pola yang relatif sama muncul kembali. Sangat baik sekali jika Anda mengenal dan memahami variasi dari pola-pola harga tersebut melalui literatur lain untuk untuk memperkaya pengetahuan dan mempermudah Anda. Dinamika pergerakan pasar membuat kamus pola ini terus tumbuh dan berkembang, sehingga tidak menutup kemungkinan Anda juga dapat menemukan pola baru melalui obervasi langsung pada grafik. Secara umum pola dari berbagai variasi tersebut memiliki kesimpulan dasar yang sama, yaitu terjadinya breakout.
    Pada gambar 5 misalnya, breakout pada pola head and shoulder terjadi ketika melewati neckline atau titik A. Pembentukan neckline tersebut juga dibarengi oleh crossover EMA, kemudian rebound ke titik B dan melanjutkan reli ke titik C sebagai target dari pola tersebut. Di sini Anda dapat mengoptimalkan profit taking dengan mempertimbangkan panjang target pola head and shoulder, yang juga sama dengan ekstensi 1.618% fibo. Jika Anda ingin mengamati lebih lanjut, teradapat pola flag pada proses reli dari titik B ke titik C yang dapat diberi label ABC lain.
  2. Cycle (siklus) – Hal lain yang juga perlu Anda perhatikan adalah kesamaan siklus dari pergerakan harga ketika membentuk pola-pola tersebut. Hal ini akan membantu Anda dalam menentukan di titik mana Anda akan mulai mengenali pola tersebut. Anda dapat mengukur siklus ini melalui kesamaan panjangnya waktu yang digunakan dalam membentuk pola atau dengan menggunakan range harga.
    Seperti yang diilustrasikan pada gambar 6, pola ABC pertama (warna: hitam) di bentuk dengan panjang waktu yang sama antara A dan C, hal ini membantu Anda menentukan timing untuk exit posisi. Sementara pada pola ABC kedua (warna: biru) panjang A dari sisi harga relatif sama dengan panjang C, sehingga dapat meningkatkan akurasi target likuidasi. Yang perlu di catat adalah kemiripan atau relatif sama, tidak berarti harus sama persis.

Sumber : Iswardi Lingga; FM Magazine 2014

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s